Rủi ro lãi suất và một vài kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất trong hoạt động của SCB-CN Hà Nội

http://www.doko.vn/luan-van/348470

MỤC LỤC  

LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 

CHƯƠNG 1: MỘT VÀI VẤN ĐỂ VỀ LÃI SUẤT VÀ RỦI RO LÃI SUẤT .................. 3 

1.1. Khái niệm về lãi suất và rủi ro lãi suất: .............................................. 3 

1.1.1. Lãi suất: ........................................................................................... 3 

1.1.2. Rủi ro lãi suất. ................................................................................. 3 

1.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất: ......................................................... 4 

1.2.1. Sự không cân xứng về kỳ hạn của bảng cân đối: ......................... 4 

1.2.2. Biến động không thể dự đoán của lãi suất thị trường. ................. 4 

1.3. Đo lường rủi ro lãi suất: ....................................................................... 5 

1.3.1. Mô hình kỳ hạn đến hạn ................................................................. 5 

1.3.2. Mô hình thời lượng. ........................................................................ 8 

1.3.3.Mô hình định giá lại: ..................................................................... 13 

1.4.Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất......................................... 15 

1.4.1. Biện pháp phòng ngừa rủi ro nội bảng ........................................ 15 

1.4.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại bảng .................................... 20 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 

NGÂN HÀNG SCB-CN HÀ NỘI ............................................................. 29 

2.1. Tổng quan về ngân hàng SCB – CN Hà Nội .................................... 29 

2.2.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức: ......................................... 29 

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB-CN Hà Nội. .................. 31 

2.2. Nguy cơ rủi ro lãi suất của hệ thống NHTM Việt Nam .................. 33 

2.2.1.Diễn biến lãi suất trong thời gian từ 2006 đến quý I/2008 .......... 33 

2.2.2. Bảng cân đổi chưa đựng chênh lệch kỳ hạn lớn: .................... 38 

2.3.Đo lường rủi ro lãi suất của SCB-CN Hà Nội. .................................. 39 

2.3.1. Thực trạng rủi ro lãi suất. ............................................................ 39 

2.3.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro lãi suất tại SCB-CN Hà nội: . 47 

2.3.3. Nguyên nhân ................................................................................. 48 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT

Ở NGÂN HÀNG  

SCB-CN HÀ NỘI ....................................................................................... 54 

3.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng SCB-CN Hà Nội trong thời 

gian tới. ....................................................................................................... 54 

3.2.Những giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất ở SCB-CN Hà Nội: .......... 56 

3.2.1.Giải pháp kiểm soát mức chênh lệch của bảng cân đối: ............. 56 

3.2.2.Nâng cao khả năng dự báo biến động lãi suất. ............................ 57 

3.2.3.Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro lãi suất ........ 57 

3.3. Kiến nghị .............................................................................................. 58 

3.3.1. Kiến nghị với với chính phủ ......................................................... 58 

3.3.2. Kiến nghị với NHNN: ................................................................... 61 

3.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn: ................................... 62 

KẾT LUẬN

  ..................................................................................................................... 66